Сравнение RIOX с KORU
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - RIOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. RIOX is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, RIOX returned -37.29% vs 339.17% for KORU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RIOX charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 101.15%.
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -60.06%
- 6 месяцев
- 33.41%
- С начала года
- 101.15%
- 1 год
- 339.17%
- 3 года*
- 52.96%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам RIOX и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 16.64% | -47.32% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 101.15% | 425.12% |
Correlation
The correlation between RIOX and KORU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between RIOX and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. KORU — Ранг доходности на риск
RIOX
KORU
Сравнение RIOX c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.80 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 13.47 | -14.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и KORU
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -95.79% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -71.13% | -13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -71.13% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -57.40% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 25.32% | +27.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и KORU
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) составляет 40.00%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.54%. Это указывает на то, что RIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | 70.54% | -30.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | 147.46% | -23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 151.65% | +18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 94.00% | +74.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 84.35% | +84.00% |
Сравнение комиссий RIOX и KORU
RIOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и KORU
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, что больше доходности KORU в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.43% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and KORU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.54%) compared to RIOX (40.00%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 339.17% vs -37.29% for RIOX. On fees, RIOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RIOX has been the lower-risk option at 40.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 339.17% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 0.43% for KORU.
RIOX is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор