Сравнение RIOX с IBID
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - RIOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. RIOX is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, RIOX returned -37.29% vs 3.86% for IBID. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.43%.
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 16.64% | -47.32% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.43% | 5.68% |
Correlation
The correlation between RIOX and IBID is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. IBID — Ранг доходности на риск
RIOX
IBID
Сравнение RIOX c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.69 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 7.05 | -7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 24.34 | -25.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и IBID
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -1.28% | -83.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -0.55% | -83.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -0.07% | -71.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -0.23% | -51.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 0.16% | +52.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и IBID
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 40.00% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | 0.40% | +39.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | 0.92% | +123.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 1.24% | +168.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 2.23% | +166.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 2.23% | +166.12% |
Сравнение комиссий RIOX и IBID
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и IBID
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, что больше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and IBID have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (40.00%) compared to IBID (0.40%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.86% vs -37.29% for RIOX. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.86% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 4.90% for IBID.
RIOX is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор