Сравнение RIOX с BILS
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - RIOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. RIOX is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past year, RIOX returned -37.29% vs 3.87% for BILS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 1.87%.
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 16.64% | -47.32% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.87% | 4.19% |
Correlation
The correlation between RIOX and BILS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. BILS — Ранг доходности на риск
RIOX
BILS
Сравнение RIOX c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -86.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 33.07 | -31.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 128.82 | -129.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1,288.16 | -1,288.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и BILS
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -0.41% | -83.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -0.03% | -84.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | 0.00% | -71.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -0.04% | -51.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 0.00% | +53.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и BILS
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 40.00% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | 0.08% | +39.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | 0.14% | +123.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 0.24% | +169.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 0.31% | +168.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 0.29% | +168.06% |
Сравнение комиссий RIOX и BILS
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и BILS
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, что больше доходности BILS в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.76% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and BILS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (40.00%) compared to BILS (0.08%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs BILS's -0.41%.
On 1-year performance, BILS leads with 3.87% vs -37.29% for RIOX. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILS has performed better with a 3.87% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 3.76% for BILS.
RIOX is categorized as Leveraged Equities, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.45 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор