PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIO с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIO или SCHD.

Корреляция

Корреляция между RIO и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIO:

-0.35

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

RIO:

-0.34

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

RIO:

0.96

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

RIO:

-0.36

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

RIO:

-0.71

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

RIO:

12.13%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

RIO:

24.65%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

RIO:

-88.97%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

RIO:

-13.09%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RIO имеют среднегодовую доходность 10.75%, а акции SCHD немного отстают с 10.39%.

RIO

С начала года

5.71%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-3.51%

1 год

-8.35%

5 лет

14.78%

10 лет

10.75%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и SCHD

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIO
Rio Tinto Group		6.70%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RIO и SCHD

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и SCHD

Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...