PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение RIO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIO и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RIO с SCHD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIO или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности RIO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIO:

-0.31

SCHD:

0.42

Коэф-т Сортино

RIO:

-0.47

SCHD:

0.49

Коэф-т Омега

RIO:

0.94

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

RIO:

-0.44

SCHD:

0.28

Коэф-т Мартина

RIO:

-0.95

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

RIO:

11.23%

SCHD:

5.32%

Дневная вол-ть

RIO:

24.56%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

RIO:

-88.97%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

RIO:

-12.77%

SCHD:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.57% соответственно.

RIO

С начала года

6.10%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

0.12%

1 год

-7.66%

3 года

0.47%

5 лет

10.96%

10 лет

11.58%

SCHD

С начала года

-3.27%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-9.40%

1 год

6.77%

3 года

3.50%

5 лет

12.24%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto Group

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и SCHD

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности SCHD в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIO
Rio Tinto Group		6.68%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RIO и SCHD

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и SCHD

Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Пользовательские портфели с RIO или SCHD

My portfolio
25%
YTD
PLTR
SCHD
IBIT
Qwerty78
19%
YTD
EQX
ASM
JNJ
WBD
SCHD
NVDA
PFE
ASPN
SPLG
GDRX
1 / 488

Последние обсуждения

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
217

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
21

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
264