Сравнение RIO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIO или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности RIO и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.97% против 11.54% соответственно.
RIO
-9.95%
-4.44%
-9.85%
-4.00%
12.18%
10.97%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| RIO | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | -0.13 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.27 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | -0.48 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 9.36% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 22.79% | 11.09% |
| Макс. просадка | -88.97% | -33.37% |
| Текущая просадка | -12.53% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RIO и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RIO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и SCHD
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 6.95% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% | 3.15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок RIO и SCHD
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и SCHD
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.