PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RIOSCHD
Дох-ть с нач. г.-7.27%17.75%
Дох-ть за 1 год7.12%31.70%
Дох-ть за 3 года10.01%7.26%
Дох-ть за 5 лет12.70%12.80%
Дох-ть за 10 лет11.13%11.72%
Коэф-т Шарпа0.302.67
Коэф-т Сортино0.593.84
Коэф-т Омега1.071.47
Коэф-т Кальмара0.422.80
Коэф-т Мартина0.7714.83
Индекс Язвы8.99%2.04%
Дневная вол-ть22.80%11.32%
Макс. просадка-88.97%-33.37%
Текущая просадка-9.93%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RIO и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIO и SCHD

С начала года, RIO показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.13% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.01%
12.17%
RIO
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.77
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа RIO и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.30
2.67
RIO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и SCHD

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности SCHD в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIO
Rio Tinto Group
6.75%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.36%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок RIO и SCHD

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.93%
0
RIO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и SCHD

Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
3.57%
RIO
SCHD