My portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 20% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
My portfolio | 23.70% | 30.37% | 74.40% | 137.27% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
PLTR Palantir Technologies Inc. | 64.33% | 67.92% | 196.47% | 432.70% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -3.75% | 3.09% | -5.55% | 4.12% | 13.37% | 10.60% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 4.03% | 15.68% | 40.18% | 55.90% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6.10% | -1.29% | -1.10% | 15.64% | 3.28% | 23.70% | |||||||
2024 | -3.07% | 31.62% | 0.84% | -7.15% | 3.13% | 3.88% | 6.71% | 5.73% | 9.63% | 6.77% | 35.47% | 4.06% | 138.24% |
Комиссия
Комиссия My portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My portfolio составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 6.44 | 4.96 | 1.69 | 11.47 | 33.00 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.34 | 0.58 | 1.08 | 0.34 | 1.16 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 1.19 | 1.85 | 1.22 | 2.28 | 5.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.60% | 1.46% | 1.40% | 1.36% | 1.11% | 1.26% | 1.19% | 1.23% | 1.05% | 1.16% | 1.19% | 1.05% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.99% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio показал максимальную просадку в 26.45%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка My portfolio составляет 2.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.45% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-11.82% | 8 мар. 2024 г. | 28 | 17 апр. 2024 г. | 60 | 15 июл. 2024 г. | 88 |
-11.79% | 23 июл. 2024 г. | 10 | 5 авг. 2024 г. | 6 | 13 авг. 2024 г. | 16 |
-10.81% | 26 дек. 2024 г. | 11 | 13 янв. 2025 г. | 12 | 30 янв. 2025 г. | 23 |
-5.68% | 22 авг. 2024 г. | 11 | 6 сент. 2024 г. | 1 | 9 сент. 2024 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio составляет 16.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SCHD | IBIT | PLTR | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.56 | 0.36 | 0.60 | 0.66 |
SCHD | 0.56 | 1.00 | 0.25 | 0.26 | 0.41 |
IBIT | 0.36 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.60 |
PLTR | 0.60 | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.91 |
Portfolio | 0.66 | 0.41 | 0.60 | 0.91 | 1.00 |