PortfoliosLab logo
My portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IBIT 20%PLTR 40%SCHD 40%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
IBIT
iShares Bitcoin Trust
Blockchain
20%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology
40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
194.71%
18.96%
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%12.07%-0.74%10.90%14.73%10.57%
My portfolio23.70%30.37%74.40%137.27%N/AN/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.
64.33%67.92%196.47%432.70%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-3.75%3.09%-5.55%4.12%13.37%10.60%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
4.03%15.68%40.18%55.90%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.10%-1.29%-1.10%15.64%3.28%23.70%
2024-3.07%31.62%0.84%-7.15%3.13%3.88%6.71%5.73%9.63%6.77%35.47%4.06%138.24%

Комиссия

Комиссия My portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My portfolio составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности My portfolio, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа My portfolio, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My portfolio, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My portfolio, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My portfolio, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My portfolio, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 3.81
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 4.45
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.59
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 5.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 5.55
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 18.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 18.21
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PLTR
Palantir Technologies Inc.
6.444.961.6911.4733.00
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.340.581.080.341.16
IBIT
iShares Bitcoin Trust
1.191.851.222.285.01

My portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
3.81
0.67
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.60%1.46%1.40%1.36%1.11%1.26%1.19%1.23%1.05%1.16%1.19%1.05%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.99%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.43%
-7.45%
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My portfolio показал максимальную просадку в 26.45%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка My portfolio составляет 2.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.45%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-11.82%8 мар. 2024 г.2817 апр. 2024 г.6015 июл. 2024 г.88
-11.79%23 июл. 2024 г.105 авг. 2024 г.613 авг. 2024 г.16
-10.81%26 дек. 2024 г.1113 янв. 2025 г.1230 янв. 2025 г.23
-5.68%22 авг. 2024 г.116 сент. 2024 г.19 сент. 2024 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My portfolio составляет 16.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.85%
14.17%
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.501.001.502.002.503.00
Эффективные активы: 2.78

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSCHDIBITPLTRPortfolio
^GSPC1.000.560.360.600.66
SCHD0.561.000.250.260.41
IBIT0.360.251.000.300.60
PLTR0.600.260.301.000.91
Portfolio0.660.410.600.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.