Сравнение RIO.L с SMSN.L
RIO.L (Rio Tinto PLC) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 27.79%/yr for SMSN.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO.L и SMSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO.L торгуется в GBp, в то время как SMSN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMSN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 148.64%. За последние 10 лет акции RIO.L уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 22.85% против 27.79% соответственно.
RIO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 83.69%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 22.85%
SMSN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 148.64%
- 6 месяцев
- 175.28%
- 1 год
- 380.18%
- 3 года*
- 53.65%
- 5 лет*
- 26.61%
- 10 лет*
- 27.79%
Сравнение доходности по годам RIO.L и SMSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 30.37% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.01% | 0.26% | 30.37% | 28.27% | 0.31% | 31.42% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 148.64% | 114.37% | -36.86% | 31.43% | -23.16% | -7.14% | 55.31% | 36.17% | -20.92% | 48.84% |
Correlation
The correlation between RIO.L and SMSN.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between RIO.L and SMSN.L shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO.L:
£124.62B
SMSN.L:
$1.39T
RIO.L:
£13.15
SMSN.L:
$320.04K
RIO.L:
5.78
SMSN.L:
0.02
RIO.L:
1.12
SMSN.L:
0.00
RIO.L:
2.00
SMSN.L:
0.00
RIO.L:
£111.44B
SMSN.L:
$389.99T
RIO.L:
£45.93B
SMSN.L:
$152.35T
RIO.L:
£44.33B
SMSN.L:
$68.67T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO.L vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск
RIO.L
SMSN.L
Сравнение RIO.L c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO.L | SMSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.76 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | 18.46 | -12.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 57.30 | -33.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO.L | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 7.64 | -4.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок RIO.L и SMSN.L
Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки SMSN.L в -49.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и SMSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO.L | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -49.90% | -35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -20.44% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -43.39% | +18.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -43.39% | +16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -49.90% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -13.23% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -15.97% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 6.58% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO.L и SMSN.L
Текущая волатильность для Rio Tinto PLC (RIO.L) составляет 10.67%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 22.34%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO.L | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 22.34% | -11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 42.00% | -20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 49.47% | -24.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 33.38% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 32.29% | -3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO.L и SMSN.L
Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.37% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO.L и SMSN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO.L и SMSN.L
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
SMSN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SMSN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
SMSN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
Часто задаваемые вопросы
RIO.L and SMSN.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO.L и SMSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор