Сравнение RIO.L с LYP6.DE
RIO.L (Rio Tinto PLC) is a stock, while LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Over the past 5 years, RIO.L returned 13.16%/yr vs 9.90%/yr for LYP6.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO.L и LYP6.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO.L торгуется в GBp, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 6.58%.
RIO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 83.69%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 22.85%
LYP6.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIO.L и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 30.37% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.01% | 0.26% | 30.37% | 28.27% | 0.31% | 12.05% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 6.58% | 27.11% | 3.53% | 13.65% | -5.50% | 16.00% | 3.83% | 21.90% | -10.03% | 2.65% |
Correlation
The correlation between RIO.L and LYP6.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO.L vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
RIO.L
LYP6.DE
Сравнение RIO.L c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO.L | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | 1.88 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 6.92 | +16.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO.L | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 1.56 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок RIO.L и LYP6.DE
Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO.L | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -27.65% | -57.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -10.41% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -13.78% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -16.91% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -1.31% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -4.24% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.83% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO.L и LYP6.DE
Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO.L | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 4.10% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 10.55% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 12.51% | +12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 14.27% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 15.55% | +12.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO.L и LYP6.DE
Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Часто задаваемые вопросы
RIO.L and LYP6.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO.L и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор