Сравнение RIEU.L с DRGG.L
RIEU.L (L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - RIEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Global Select 500 Index – Europe Subset, while DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIEU.L returned 8.39%/yr vs 2.80%/yr for DRGG.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. RIEU.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности RIEU.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIEU.L торгуется в EUR, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIEU.L показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у DRGG.L с доходностью 5.79%.
RIEU.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- —
DRGG.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 5.79%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIEU.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIEU.L L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) | 8.81% | 15.57% | 9.47% | 15.33% | -12.34% | 24.84% | 2.22% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.79% | -6.86% | 9.85% | -2.99% | 0.48% | 15.58% | -25.28% |
Correlation
The correlation between RIEU.L and DRGG.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIEU.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
RIEU.L
DRGG.L
Сравнение RIEU.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIEU.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.61 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 7.42 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIEU.L и DRGG.L
Максимальная просадка RIEU.L за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки DRGG.L в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIEU.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIEU.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -25.95% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -2.93% | -7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -10.96% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -13.83% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -8.91% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -14.26% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.03% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIEU.L и DRGG.L
L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что RIEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIEU.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 1.09% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 4.33% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 5.69% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 6.98% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 12.63% | +3.96% |
Сравнение комиссий RIEU.L и DRGG.L
RIEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIEU.L и DRGG.L
RIEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
RIEU.L L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIEU.L and DRGG.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
RIEU.L is categorized as Europe Equities, while DRGG.L is Government Bonds. RIEU.L tracks MSCI Global Select 500 Index – Europe Subset, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Their fees differ too: 0.10% for RIEU.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для RIEU.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор