Сравнение RGTX с NTSD
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RGTX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 43.20%
- С начала года
- -33.44%
- 6 месяцев
- -67.05%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 74.96% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between RGTX and NTSD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
RGTX
NTSD
Сравнение RGTX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 5.46 | -5.21 |
Просадки
Сравнение просадок RGTX и NTSD
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -5.20% | -92.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.11% | -0.04% | -93.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -0.83% | -54.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 83.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.85% | 24.10% | +191.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.34% | 24.10% | +199.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.34% | 24.10% | +199.24% |
Сравнение комиссий RGTX и NTSD
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и NTSD
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 0.82% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and NTSD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
RGTX has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор