PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RGSVX с LMISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGSVX с LMISX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RGSVX (ClearBridge Global Infrastructure Income Fund) and LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund) are both mutual funds - RGSVX is a Energy Equities fund managed by Legg Mason, while LMISX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 5 years, RGSVX returned 9.20%/yr vs 14.14%/yr for LMISX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGSVX charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for LMISX.

Доходность

Сравнение доходности RGSVX и LMISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGSVX показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у LMISX с доходностью 12.15%.

RGSVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
12.20%
С начала года
13.38%
1 год
20.89%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

LMISX

1 день
0.60%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
10.90%
С начала года
12.15%
1 год
26.54%
3 года*
23.07%
5 лет*
14.14%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGSVX и LMISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		13.38%26.02%2.19%3.64%-5.85%12.09%12.33%26.21%-7.94%17.05%
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		12.15%18.05%29.58%27.88%-20.61%31.69%17.20%25.95%-7.57%23.50%

Correlation

The correlation between RGSVX and LMISX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.56

Over the past year, the correlation between RGSVX and LMISX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

Часто сравнивают с RGSVX:
RGSVX с LMGTXRGSVX с LCSMXRGSVX с LMVTXRGSVX с ARMGXRGSVX с LCILXRGSVX с VGENXRGSVX с LCSSX
Часто сравнивают с LMISX:
LMISX с LCILXLMISX с RCKSXLMISX с PAGDXLMISX с ARMGXLMISX с LMGEXLMISX с LMVTXLMISX с LMGTX

Доходность на риск

RGSVX vs. LMISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGSVX
Ранг доходности на риск RGSVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGSVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGSVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGSVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGSVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGSVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LMISX
Ранг доходности на риск LMISX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMISX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMISX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGSVX c LMISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGSVXLMISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.13

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.93

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.10

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

13.87

-4.51

RGSVX vs. LMISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGSVX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMISX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGSVX и LMISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGSVX и LMISX

Максимальная просадка RGSVX за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки LMISX в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGSVX и LMISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGSVXLMISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-50.34%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-8.69%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-20.22%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-26.11%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

0.00%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-7.57%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.94%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RGSVX и LMISX

Текущая волатильность для ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) составляет 3.24%, в то время как у Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что RGSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGSVXLMISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.61%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.94%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

12.62%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

17.76%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.75%

-3.16%

Сравнение комиссий RGSVX и LMISX

RGSVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LMISX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGSVX и LMISX

Дивидендная доходность RGSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности LMISX в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		5.25%4.11%3.97%7.68%0.95%25.55%3.53%8.42%17.16%6.53%1.42%6.23%
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		3.20%3.00%4.04%4.78%4.90%4.65%3.79%2.99%2.79%2.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGSVX and LMISX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMISX has higher volatility (3.61%) compared to RGSVX (3.24%). In terms of maximum drawdown, RGSVX dropped -35.19% vs LMISX's -50.34%.

LMISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGSVX и LMISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор