Сравнение RGPM.NEO с GLDX.TO
RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) and GLDX.TO (Global X Gold Producers Index ETF) are both exchange-traded funds - RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management., while GLDX.TO is a Gold fund tracking the Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. RGPM.NEO is actively managed, while GLDX.TO is passively managed. Over the past year, RGPM.NEO returned 47.81% vs 58.42% for GLDX.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности RGPM.NEO и GLDX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGPM.NEO показывает доходность -8.76%, что значительно выше, чем у GLDX.TO с доходностью -10.40%.
RGPM.NEO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDX.TO
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- 58.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и GLDX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | -8.76% | 143.89% | -9.19% |
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | -10.40% | 178.05% | -10.27% |
Correlation
The correlation between RGPM.NEO and GLDX.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between RGPM.NEO and GLDX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGPM.NEO vs. GLDX.TO — Ранг доходности на риск
RGPM.NEO
GLDX.TO
Сравнение RGPM.NEO c GLDX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGPM.NEO | GLDX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.67 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 4.25 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGPM.NEO и GLDX.TO
Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке GLDX.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и GLDX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGPM.NEO | GLDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -35.22% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.65% | -35.22% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.44% | -32.92% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -7.45% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 13.78% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGPM.NEO и GLDX.TO
RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) имеют волатильность 17.44% и 17.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGPM.NEO | GLDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 17.00% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.66% | 38.89% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 48.32% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.69% | 44.57% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.69% | 44.57% | -10.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGPM.NEO и GLDX.TO
RGPM.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | 1.08% | 0.97% | 0.08% |
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, RGPM.NEO and GLDX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RGPM.NEO is categorized as Precious Metals, while GLDX.TO is Gold. They also come from different issuers: RBC Global Asset Management. and Global X.
Подберите оптимальное распределение для RGPM.NEO и GLDX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор