PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEAX с REBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGEAX с REBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX).

RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. REBYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RGEAX и REBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGEAX и REBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-3.09%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		2.15%8.86%8.16%13.81%-16.14%26.28%13.04%23.74%-12.22%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, RGEAX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у REBYX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции RGEAX превзошли акции REBYX по среднегодовой доходности: 11.26% против 8.32% соответственно.

RGEAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.26%

REBYX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.27%
1 год
22.41%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity Fund

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RMYYX
Часто сравнивают с REBYX:
REBYX с QQQIREBYX с ^GSPCREBYX с VIGAXREBYX с RSPREBYX с SSCDXREBYX с EDOWREBYX с SPY

Сравнение комиссий RGEAX и REBYX

RGEAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии REBYX в 0.90%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

RGEAX vs. REBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
REBYX
Ранг доходности на риск REBYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEAX c REBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEAXREBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.53

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.58

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

6.36

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEAX vs. REBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REBYX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEAX и REBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEAXREBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Корреляция

Корреляция между RGEAX и REBYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEAX и REBYX

Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности REBYX в 8.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.59%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		8.11%8.28%13.03%2.64%5.30%31.12%0.64%4.46%18.61%0.33%0.88%8.23%

Просадки

Сравнение просадок RGEAX и REBYX

Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки REBYX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и REBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEAXREBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-62.03%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-13.85%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-32.68%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-44.79%

+9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-6.41%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-11.24%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.44%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEAX и REBYX

Текущая волатильность для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) составляет 5.55%, в то время как у Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что RGEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEAXREBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.85%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

13.12%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

22.31%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

22.79%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

23.49%

-6.32%