PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFMZ с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFMZ с USMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

RFMZ управляется RiverNorth. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RFMZ и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFMZ и USMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
RFMZ
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.		1.79%2.22%10.11%4.54%-26.41%3.62%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, RFMZ показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

RFMZ

1 день
2.10%
1 месяц
-3.42%
С начала года
1.79%
6 месяцев
0.72%
1 год
1.97%
3 года*
5.62%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с RFMZ:
RFMZ с RFMRFMZ с RIVRFMZ с RMMZRFMZ с RSFRFMZ с MMURFMZ с MMDRFMZ с RMI
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий RFMZ и USMSX

RFMZ берет комиссию в 3.27%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

RFMZ
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

RFMZ vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFMZ
Ранг доходности на риск RFMZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFMZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFMZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFMZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFMZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFMZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFMZ c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFMZUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

3.75

-3.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

6.76

-6.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

3.27

-2.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

6.48

-6.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.51

34.69

-34.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFMZ vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFMZ на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFMZ и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFMZUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

3.75

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

2.39

-2.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

1.86

-1.99

Корреляция

Корреляция между RFMZ и USMSX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFMZ и USMSX

Дивидендная доходность RFMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
RFMZ
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.		8.01%8.13%7.76%7.92%8.53%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок RFMZ и USMSX

Максимальная просадка RFMZ за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFMZ и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFMZUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-2.09%

-37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-0.40%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.28%

-2.03%

-37.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-0.30%

-18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-0.22%

-20.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

0.07%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RFMZ и USMSX

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что RFMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFMZUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

0.22%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

0.40%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

0.69%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

0.70%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

0.74%

+12.78%