PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFMZ с NMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFMZ с NMS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFMZ (RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.) and NMS (Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, RFMZ returned -0.75%/yr vs -0.77%/yr for NMS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RFMZ charges 3.27%/yr vs 0.03%/yr for NMS.

Доходность

Сравнение доходности RFMZ и NMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ) и Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFMZ показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у NMS с доходностью 5.79%.

RFMZ

1 день
0.07%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.29%
6 месяцев
9.95%
1 год
15.68%
3 года*
6.75%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
—

NMS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.90%
1 год
13.52%
3 года*
9.13%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFMZ и NMS

2026 (YTD)20252024202320222021
RFMZ
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.		10.29%2.22%10.11%4.54%-26.41%3.72%
NMS
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund		5.79%2.10%19.59%1.57%-21.89%3.76%

Correlation

The correlation between RFMZ and NMS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.

Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с RFMZ:
RFMZ с MMURFMZ с RFMRFMZ с MMDRFMZ с NMTRFMZ с RIVRFMZ с RMIRFMZ с RMMZ
Часто сравнивают с NMS:
NMS с NIMNMS с NCANMS с NAZNMS с BSNIXNMS с RMINMS с MMDNMS с EIM

Доходность на риск

RFMZ vs. NMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFMZ
Ранг доходности на риск RFMZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFMZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFMZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFMZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFMZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFMZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NMS
Ранг доходности на риск NMS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFMZ c NMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ) и Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFMZNMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.61

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.34

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.78

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

12.93

-3.28

RFMZ vs. NMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFMZ на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMS равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFMZ и NMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFMZ и NMS

Максимальная просадка RFMZ за все время составила -39.28%, примерно равная максимальной просадке NMS в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFMZ и NMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFMZNMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-38.76%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-2.84%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-17.28%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.28%

-38.76%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-5.06%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-10.68%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.05%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RFMZ и NMS

Текущая волатильность для RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ) составляет 2.35%, в то время как у Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что RFMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFMZNMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.02%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

5.88%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

8.46%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

13.46%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

14.53%

-1.16%

Сравнение комиссий RFMZ и NMS

RFMZ берет комиссию в 3.27%, что несколько больше комиссии NMS в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFMZ и NMS

Дивидендная доходность RFMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности NMS в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMS
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund		6.74%7.29%6.05%4.03%5.24%4.19%3.93%4.05%5.52%5.20%4.68%5.60%
RFMZ
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.		7.41%8.13%7.76%7.92%8.53%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFMZ and NMS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMS has higher volatility (3.02%) compared to RFMZ (2.35%). In terms of maximum drawdown, RFMZ dropped -39.28% vs NMS's -38.76%.

RFMZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFMZ и NMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор