PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFM с MISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFM с MISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и AB Municipal Income Shares (MISHX).

RFM управляется RiverNorth. MISHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RFM и MISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFM и MISHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		2.36%1.59%3.24%6.50%-22.85%10.85%15.33%
MISHX
AB Municipal Income Shares		-0.28%6.41%5.29%6.24%-12.77%6.81%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, RFM показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у MISHX с доходностью -0.28%.

RFM

1 день
0.07%
1 месяц
-2.91%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.72%
1 год
2.22%
3 года*
4.35%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

MISHX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.93%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.71%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund

AB Municipal Income Shares

Часто сравнивают с RFM:
RFM с RFMZRFM с RMIRFM с RMMZRFM с RIVRFM с NMCORFM с RSFRFM с AHYMX
Часто сравнивают с MISHX:
MISHX с VWAHXMISHX с SCHDMISHX с FEHIXMISHX с NVHIXMISHX с VTEBMISHX с VWEHXMISHX с SPYI

Сравнение комиссий RFM и MISHX

RFM берет комиссию в 5.15%, что несколько больше комиссии MISHX в 0.00%.

RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund
MISHX
AB Municipal Income Shares

Доходность на риск

RFM vs. MISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFM
Ранг доходности на риск RFM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFM: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFM: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFM: 77
Ранг коэф-та Мартина
MISHX
Ранг доходности на риск MISHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISHX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISHX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFM c MISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFMMISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.79

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.09

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.00

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

3.23

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFM vs. MISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFM на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа MISHX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFM и MISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFMMISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.35

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.90

-0.74

Корреляция

Корреляция между RFM и MISHX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFM и MISHX

Дивидендная доходность RFM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности MISHX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		7.91%8.07%7.70%7.64%8.38%10.49%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MISHX
AB Municipal Income Shares		4.83%6.23%4.80%3.23%3.75%2.77%3.56%3.98%3.77%3.78%4.25%4.38%

Просадки

Сравнение просадок RFM и MISHX

Максимальная просадка RFM за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки MISHX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFM и MISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFMMISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-19.03%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-5.34%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-18.20%

-17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-2.47%

-13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-3.44%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.65%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RFM и MISHX

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с AB Municipal Income Shares (MISHX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что RFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFMMISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.29%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

2.02%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

5.64%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

4.95%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

5.17%

+7.57%