Сравнение RFETX с FIRVX
RFETX (American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6) and FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, RFETX returned 9.44%/yr vs 176.04%/yr for FIRVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RFETX charges 0.33%/yr vs 0.47%/yr for FIRVX.
Доходность
Сравнение доходности RFETX и FIRVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFETX показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у FIRVX с доходностью 1,440,933.92%. За последние 10 лет акции RFETX уступали акциям FIRVX по среднегодовой доходности: 9.44% против 176.04% соответственно.
RFETX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.44%
FIRVX
- 1 день
- 1,371,718.18%
- 1 месяц
- 1,383,590.54%
- С начала года
- 1,440,933.92%
- 6 месяцев
- 1,444,934.29%
- 1 год
- 1,545,588.89%
- 3 года*
- 2,512.79%
- 5 лет*
- 597.67%
- 10 лет*
- 176.04%
Сравнение доходности по годам RFETX и FIRVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | 5.86% | 15.73% | 10.86% | 14.52% | -14.50% | 13.22% | 15.17% | 20.03% | -4.14% | 18.53% |
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | 12.25% | 5.86% | 10.72% | -14.63% | 6.77% | 12.06% | 16.19% | -4.45% | 13.32% |
Correlation
The correlation between RFETX and FIRVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between RFETX and FIRVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFETX vs. FIRVX — Ранг доходности на риск
RFETX
FIRVX
Сравнение RFETX c FIRVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFETX | FIRVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -351,352.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 49,085.82 | -49,084.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 356,370.91 | -356,368.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 1,512,145.77 | -1,512,134.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFETX и FIRVX
Максимальная просадка RFETX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки FIRVX в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFETX и FIRVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFETX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -40.59% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -4.51% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.68% | -6.52% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -20.10% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -20.10% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -4.97% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.06% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFETX и FIRVX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) волатильность равна 952.63%. Это указывает на то, что RFETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFETX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 952.63% | -949.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 952.62% | -946.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 1,374,447.92% | -1,374,440.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 614,671.81% | -614,662.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 434,465.54% | -434,454.86% |
Сравнение комиссий RFETX и FIRVX
RFETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FIRVX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFETX и FIRVX
Дивидендная доходность RFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности FIRVX в 102.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 102.87% | 2.83% | 2.74% | 2.57% | 3.52% | 4.61% | 3.74% | 3.18% | 6.90% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.25% | 6.62% | 4.04% | 3.00% | 4.73% | 6.77% | 3.86% | 4.26% | 4.81% | 2.86% | 3.77% | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, RFETX and FIRVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIRVX has higher volatility (952.63%) compared to RFETX (2.83%). In terms of maximum drawdown, RFETX dropped -22.29% vs FIRVX's -40.59%.
RFETX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFETX и FIRVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор