PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFCYX с RMYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFCYX с RMYYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFCYX (Russell Investments Strategic Bond Fund) and RMYYX (Russell Investments Multi-Strategy Income Fund) are both mutual funds - RFCYX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Russell, while RMYYX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell. Over the past 10 years, RFCYX returned 1.67%/yr vs 5.15%/yr for RMYYX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RFCYX charges 0.45%/yr vs 0.57%/yr for RMYYX.

Доходность

Сравнение доходности RFCYX и RMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Strategic Bond Fund (RFCYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFCYX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у RMYYX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции RFCYX уступали акциям RMYYX по среднегодовой доходности: 1.67% против 5.15% соответственно.

RFCYX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.46%
3 года*
3.74%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.67%

RMYYX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.00%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.12%
1 год
12.99%
3 года*
10.15%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFCYX и RMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFCYX
Russell Investments Strategic Bond Fund		-0.01%7.55%1.11%4.92%-14.07%-1.55%8.98%9.57%-0.54%4.04%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.23%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%

Correlation

The correlation between RFCYX and RMYYX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.30

Over the past year, RFCYX and RMYYX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Strategic Bond Fund

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с RFCYX:
RFCYX с VTIRFCYX с RINYXRFCYX с REAYXRFCYX с RTDYXRFCYX с RALVXRFCYX с RGEAXRFCYX с RLVSX
Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RCLVXRMYYX с RFBSXRMYYX с RTDYXRMYYX с RALVXRMYYX с RSEAXRMYYX с RGEAX

Доходность на риск

RFCYX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFCYX
Ранг доходности на риск RFCYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFCYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFCYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFCYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFCYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFCYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFCYX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Strategic Bond Fund (RFCYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFCYXRMYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.46

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.59

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.39

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

8.94

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFCYX vs. RMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFCYX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа RMYYX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFCYX и RMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFCYXRMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.46

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.65

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RFCYX и RMYYX

Максимальная просадка RFCYX за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCYX и RMYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFCYXRMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-21.79%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-5.65%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.33%

-7.56%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-21.75%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

-21.79%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.57%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.68%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.51%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RFCYX и RMYYX

Текущая волатильность для Russell Investments Strategic Bond Fund (RFCYX) составляет 1.25%, в то время как у Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что RFCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFCYXRMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.60%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

4.40%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

5.49%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

8.87%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

8.61%

-3.61%

Сравнение комиссий RFCYX и RMYYX

RFCYX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RMYYX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFCYX и RMYYX

Дивидендная доходность RFCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности RMYYX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFCYX
Russell Investments Strategic Bond Fund		5.25%5.18%4.89%2.77%2.77%2.13%7.15%3.70%2.41%1.29%4.92%4.06%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		3.96%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFCYX and RMYYX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMYYX has higher volatility (1.60%) compared to RFCYX (1.25%). In terms of maximum drawdown, RFCYX dropped -19.34% vs RMYYX's -21.79%.

RMYYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFCYX и RMYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор