PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RERGX с MGRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RERGX с MGRAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RERGX (American Funds EUPAC Fund Class R-6) and MGRAX (MFS International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, RERGX returned 9.48%/yr vs 9.95%/yr for MGRAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RERGX charges 0.47%/yr vs 1.06%/yr for MGRAX.

Доходность

Сравнение доходности RERGX и MGRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) и MFS International Growth Fund (MGRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у MGRAX с доходностью 1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RERGX имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции MGRAX немного впереди с 9.95%.

RERGX

1 день
0.35%
1 месяц
3.70%
С начала года
9.97%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.76%
3 года*
14.72%
5 лет*
4.65%
10 лет*
9.48%

MGRAX

1 день
0.36%
1 месяц
2.19%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.84%
1 год
8.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.40%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RERGX и MGRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RERGX
American Funds EUPAC Fund Class R-6		9.97%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%
MGRAX
MFS International Growth Fund		1.74%20.73%8.82%14.54%-15.31%9.20%15.45%26.83%-9.09%32.15%

Correlation

The correlation between RERGX and MGRAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.92

The correlation between RERGX and MGRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EUPAC Fund Class R-6

MFS International Growth Fund

Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTMNXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGX
Часто сравнивают с MGRAX:
MGRAX с DHLAXMGRAX с MDISXMGRAX с FRVLXMGRAX с MGRVXMGRAX с VTMGXMGRAX с MHOIXMGRAX с VTRIX

Доходность на риск

RERGX vs. MGRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MGRAX
Ранг доходности на риск MGRAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RERGX c MGRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) и MFS International Growth Fund (MGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RERGXMGRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.47

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.74

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.52

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

1.71

+5.47

RERGX vs. MGRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MGRAX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и MGRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RERGX и MGRAX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки MGRAX в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и MGRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RERGXMGRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-55.29%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-12.42%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-13.66%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-30.58%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

-30.58%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-4.93%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-10.85%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.82%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и MGRAX

American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с MFS International Growth Fund (MGRAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что RERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RERGXMGRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.49%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

11.60%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

13.97%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

15.68%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.76%

+1.24%

Сравнение комиссий RERGX и MGRAX

RERGX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MGRAX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и MGRAX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности MGRAX в 5.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRAX
MFS International Growth Fund		5.26%5.35%5.99%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%
RERGX
American Funds EUPAC Fund Class R-6		10.19%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Часто задаваемые вопросы

RERGX and MGRAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RERGX has higher volatility (7.14%) compared to MGRAX (5.49%). In terms of maximum drawdown, RERGX dropped -37.30% vs MGRAX's -55.29%.

RERGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RERGX и MGRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор