PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RENW.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RENW.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RENW.DE (L&G Clean Energy UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - RENW.DE tracks the Solactive Clean Energy while SMLD.DE tracks the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 5 years, RENW.DE returned 7.10%/yr vs 17.30%/yr for SMLD.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RENW.DE charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности RENW.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RENW.DE показывает доходность 35.68%, что значительно выше, чем у SMLD.DE с доходностью 18.24%.

RENW.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.57%
С начала года
35.68%
6 месяцев
36.86%
1 год
70.59%
3 года*
14.98%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

SMLD.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-3.56%
С начала года
18.24%
6 месяцев
18.50%
1 год
14.78%
3 года*
16.01%
5 лет*
17.30%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RENW.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF		35.68%35.23%-9.66%-11.28%-3.33%1.09%29.18%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		18.24%-8.84%28.79%15.50%39.45%46.81%7.48%

Correlation

The correlation between RENW.DE and SMLD.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2020 г.

0.27

The correlation between RENW.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Energy UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с RENW.DE:
RENW.DE с INRG.LRENW.DE с XDG7.DERENW.DE с AW1P.DERENW.DE с NUKL.DERENW.DE с SMOGRENW.DE с SPYGRENW.DE с WRNW.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

RENW.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RENW.DE
Ранг доходности на риск RENW.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENW.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENW.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENW.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENW.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENW.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENW.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RENW.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
0.89

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
1.29

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.16

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

1.52

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.78

3.39

+20.38

RENW.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENW.DE на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENW.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RENW.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка RENW.DE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENW.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RENW.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-83.65%

+39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-9.68%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-22.99%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.32%

-22.99%

-19.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.47%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-34.06%

+16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.35%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RENW.DE и SMLD.DE

L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что RENW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RENW.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

5.41%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

13.07%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

16.64%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

20.37%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

29.13%

-6.24%

Сравнение комиссий RENW.DE и SMLD.DE

RENW.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RENW.DE и SMLD.DE

RENW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.86%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%

Часто задаваемые вопросы

RENW.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RENW.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RENW.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

RENW.DE tracks Solactive Clean Energy, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for RENW.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RENW.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор