Сравнение RENG.L с SXLE.L
RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RENG.L returned 9.39%/yr vs 21.51%/yr for SXLE.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RENG.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности RENG.L и SXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RENG.L торгуется в GBp, в то время как SXLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RENG.L показывает доходность 42.56%, что значительно выше, чем у SXLE.L с доходностью 31.04%.
RENG.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 42.56%
- 6 месяцев
- 39.73%
- 1 год
- 85.21%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
SXLE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 31.04%
- 6 месяцев
- 28.53%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам RENG.L и SXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENG.L L&G Clean Energy UCITS ETF | 42.56% | 40.21% | -12.86% | -13.13% | 2.03% | -6.20% | 19.80% |
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 31.04% | 1.92% | 5.56% | -4.41% | 82.11% | 52.20% | 10.48% |
Correlation
The correlation between RENG.L and SXLE.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between RENG.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RENG.L и SXLE.L
Секторы
RENG.L
SXLE.L
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
RENG.L
SXLE.L
-
Технологии
RENG.L
SXLE.L
-
Коммунальные услуги
RENG.L
SXLE.L
-
Потребительский циклический сектор
RENG.L
SXLE.L
-
Энергетика
RENG.L
SXLE.L
Сырьевые материалы
RENG.L
-
SXLE.L
-
Коммуникационные услуги
RENG.L
-
SXLE.L
-
Потребительский защитный сектор
RENG.L
-
SXLE.L
-
Финансовые услуги
RENG.L
-
SXLE.L
-
Здравоохранение
RENG.L
-
SXLE.L
-
Недвижимость
RENG.L
-
SXLE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RENG.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск
RENG.L
SXLE.L
Сравнение RENG.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RENG.L | SXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.35 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.59 | 2.86 | +6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.84 | 8.85 | +24.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RENG.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 2.06 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.81 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RENG.L и SXLE.L
Максимальная просадка RENG.L за все время составила -45.48%, что меньше максимальной просадки SXLE.L в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENG.L и SXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RENG.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.48% | -62.09% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -16.65% | +7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.95% | -23.84% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.27% | -23.84% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -9.06% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -15.52% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 5.38% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RENG.L и SXLE.L
L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеют волатильность 8.25% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RENG.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 8.66% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 19.47% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 23.18% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 26.52% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 28.35% | -6.05% |
Сравнение комиссий RENG.L и SXLE.L
RENG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RENG.L и SXLE.L
Ни RENG.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RENG.L and SXLE.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.
RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.49% for RENG.L and 0.15% for SXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для RENG.L и SXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор