Сравнение RENG.L с RAYS.L
RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, from Legal & General and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, RENG.L returned 15.80%/yr vs -3.85%/yr for RAYS.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RENG.L charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.
Доходность
Сравнение доходности RENG.L и RAYS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RENG.L показывает доходность 42.56%, что значительно выше, чем у RAYS.L с доходностью 39.17%.
RENG.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 42.56%
- 6 месяцев
- 39.73%
- 1 год
- 85.21%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 107.94%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RENG.L и RAYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RENG.L L&G Clean Energy UCITS ETF | 42.56% | 40.21% | -12.86% | -13.13% | 2.03% | -1.72% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
Correlation
The correlation between RENG.L and RAYS.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between RENG.L and RAYS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RENG.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск
RENG.L
RAYS.L
Сравнение RENG.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RENG.L | RAYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.47 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.59 | 9.02 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.84 | 21.84 | +12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RENG.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 3.27 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.11 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок RENG.L и RAYS.L
Максимальная просадка RENG.L за все время составила -45.48%, что меньше максимальной просадки RAYS.L в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENG.L и RAYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RENG.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.48% | -73.42% | +27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -11.90% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.95% | -64.74% | +30.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -32.84% | +29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -41.69% | +21.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.93% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RENG.L и RAYS.L
Текущая волатильность для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) составляет 8.25%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что RENG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RENG.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 12.48% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 21.95% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 32.89% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 36.87% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 36.87% | -14.57% |
Сравнение комиссий RENG.L и RAYS.L
RENG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RENG.L и RAYS.L
Ни RENG.L, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RENG.L and RAYS.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RENG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RENG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
Both ETFs track S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for RENG.L and 0.69% for RAYS.L.
Подберите оптимальное распределение для RENG.L и RAYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор