PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RENG.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RENG.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Energy Equities funds - RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while ESIE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RENG.L returned 9.39%/yr vs 19.85%/yr for ESIE.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RENG.L charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности RENG.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RENG.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RENG.L показывает доходность 42.56%, что значительно выше, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.

RENG.L

1 день
-1.31%
1 месяц
5.18%
С начала года
42.56%
6 месяцев
39.73%
1 год
85.21%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
34.22%
6 месяцев
30.17%
1 год
59.36%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RENG.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		42.56%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%14.76%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%

Correlation

The correlation between RENG.L and ESIE.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.25

The correlation between RENG.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RENG.L и ESIE.L

Секторы
RENG.L
ESIE.L

Промышленность

49.4%

-

Технологии

23.8%

-

Коммунальные услуги

22.3%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Энергетика

1.6%
99.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RENG.L
49.4%
ESIE.L

-

Технологии

RENG.L
23.8%
ESIE.L

-

Коммунальные услуги

RENG.L
22.3%
ESIE.L

-

Потребительский циклический сектор

RENG.L
3.0%
ESIE.L

-

Энергетика

RENG.L
1.6%
ESIE.L
99.1%

Сырьевые материалы

RENG.L

-

ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

RENG.L

-

ESIE.L
0.9%

Потребительский защитный сектор

RENG.L

-

ESIE.L

-

Финансовые услуги

RENG.L

-

ESIE.L

-

Здравоохранение

RENG.L

-

ESIE.L

-

Недвижимость

RENG.L

-

ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Energy UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с GCLX.LRENG.L с INRG.LRENG.L с IEM.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с 500P.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с EEUD.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

RENG.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENG.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RENG.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
2.58

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.08

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.45

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

4.87

+4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.84

14.82

+19.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RENG.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENG.L на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа ESIE.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENG.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RENG.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

2.58

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.39

Просадки

Сравнение просадок RENG.L и ESIE.L

Максимальная просадка RENG.L за все время составила -45.48%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENG.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RENG.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.48%

-27.35%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-12.13%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.95%

-27.35%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-27.35%

-12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-6.99%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-8.23%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.99%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RENG.L и ESIE.L

L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеют волатильность 8.25% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RENG.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

8.04%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

19.18%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

22.92%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

24.32%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

24.58%

-2.28%

Сравнение комиссий RENG.L и ESIE.L

RENG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RENG.L и ESIE.L

Ни RENG.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RENG.L and ESIE.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.

RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.49% for RENG.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RENG.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор