Сравнение REIPX с CREEX
REIPX (T. Rowe Price Real Estate Fund Class I) and CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, REIPX returned 12.28%/yr vs 6.02%/yr for CREEX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REIPX charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for CREEX.
Доходность
Сравнение доходности REIPX и CREEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REIPX показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у CREEX с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции REIPX превзошли акции CREEX по среднегодовой доходности: 12.28% против 6.02% соответственно.
REIPX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 12.28%
CREEX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам REIPX и CREEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIPX T. Rowe Price Real Estate Fund Class I | 12.85% | 14.74% | 11.96% | 9.84% | -3.09% | 25.70% | 1.40% | 33.77% | -9.20% | 15.57% |
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 14.96% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
Correlation
The correlation between REIPX and CREEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between REIPX and CREEX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIPX vs. CREEX — Ранг доходности на риск
REIPX
CREEX
Сравнение REIPX c CREEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund Class I (REIPX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIPX | CREEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.81 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 5.37 | +6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIPX и CREEX
Максимальная просадка REIPX за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки CREEX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIPX и CREEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIPX | CREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -70.78% | +31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -7.94% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -19.89% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -31.25% | +13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -41.42% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.66% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -10.70% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.67% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIPX и CREEX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Estate Fund Class I (REIPX) составляет 3.68%, в то время как у Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что REIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CREEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIPX | CREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.99% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 10.11% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 14.21% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 19.06% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 20.70% | -2.91% |
Сравнение комиссий REIPX и CREEX
REIPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CREEX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIPX и CREEX
Дивидендная доходность REIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности CREEX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 3.78% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
REIPX T. Rowe Price Real Estate Fund Class I | 2.52% | 2.87% | 9.05% | 6.30% | 6.86% | 8.89% | 3.65% | 12.62% | 11.53% | 9.03% | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REIPX and CREEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CREEX has higher volatility (4.99%) compared to REIPX (3.68%). In terms of maximum drawdown, REIPX dropped -39.69% vs CREEX's -70.78%.
REIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REIPX и CREEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор