Сравнение REIIX с IRFIX
REIIX (West Loop Realty Fund) and IRFIX (Cohen & Steers International Realty Fund) are both REIT funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. REIIX charges 1.43%/yr vs 1.00%/yr for IRFIX.
Доходность
Сравнение доходности REIIX и IRFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REIIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRFIX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- -3.16%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение доходности по годам REIIX и IRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIIX West Loop Realty Fund | 0.00% | 2.21% | -5.60% | 13.33% | -26.09% | 39.77% | -2.90% | 30.07% | -8.91% | 6.80% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 0.42% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
Correlation
The correlation between REIIX and IRFIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIIX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск
REIIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IRFIX
Сравнение REIIX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Loop Realty Fund (REIIX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIIX | IRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIIX и IRFIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIIX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.13% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -16.35% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.65% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REIIX и IRFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIIX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.45% | — |
Сравнение комиссий REIIX и IRFIX
REIIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии IRFIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIIX и IRFIX
REIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.09% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
REIIX West Loop Realty Fund | 0.00% | 46.45% | 1.45% | 2.33% | 12.09% | 7.95% | 3.11% | 6.04% | 3.29% | 2.34% | 4.64% | 3.71% |
Часто задаваемые вопросы
REIIX and IRFIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для REIIX и IRFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор