PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIIX с FIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIIX с FIREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REIIX (West Loop Realty Fund) and FIREX (Fidelity International Real Estate Fund) are both REIT funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. REIIX charges 1.43%/yr vs 0.95%/yr for FIREX.

Доходность

Сравнение доходности REIIX и FIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Loop Realty Fund (REIIX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

REIIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIREX

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.48%
1 год
2.71%
3 года*
3.37%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIIX и FIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REIIX
West Loop Realty Fund		0.00%2.21%-5.60%13.33%-26.09%39.77%-2.90%30.07%-8.91%6.80%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		-4.34%22.85%-9.46%4.01%-26.61%11.85%5.71%27.96%-6.15%24.61%

Correlation

The correlation between REIIX and FIREX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

West Loop Realty Fund

Fidelity International Real Estate Fund

Часто сравнивают с REIIX:
REIIX с SPYREIIX с VOOREIIX с CREMXREIIX с ROBNXREIIX с RBNNXREIIX с SOAAXREIIX с GRIFX
Часто сравнивают с FIREX:
FIREX с FRESXFIREX с FRIFXFIREX с CSRSXFIREX с FIVFXFIREX с VNQIFIREX с FRELFIREX с VNQ

Доходность на риск

REIIX vs. FIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIIX
FIREX
Ранг доходности на риск FIREX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIREX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIIX c FIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Loop Realty Fund (REIIX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

REIIX vs. FIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REIIXFIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.24

—

Просадки

Сравнение просадок REIIX и FIREX

Загрузка графика...

Показатели просадок

REIIXFIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-71.40%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-21.04%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.73%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности REIIX и FIREX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REIIXFIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.71%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.77%

—

Сравнение комиссий REIIX и FIREX

REIIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FIREX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIIX и FIREX

REIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		3.10%2.97%5.27%1.86%4.44%5.44%1.77%5.10%2.01%1.46%4.14%2.87%
REIIX
West Loop Realty Fund		0.00%46.45%1.45%2.33%12.09%7.95%3.11%6.04%3.29%2.34%4.64%3.71%

Часто задаваемые вопросы

REIIX and FIREX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIIX и FIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор