PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIIX с FESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIIX с FESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REIIX (West Loop Realty Fund) and FESIX (Fidelity SAI Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. REIIX charges 1.43%/yr vs 0.07%/yr for FESIX.

Доходность

Сравнение доходности REIIX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Loop Realty Fund (REIIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

REIIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FESIX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.91%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.76%
3 года*
8.95%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIIX и FESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REIIX
West Loop Realty Fund		0.00%2.21%-5.60%13.33%-26.09%39.77%-2.90%30.07%-8.91%6.24%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		7.52%3.09%4.80%11.83%-26.47%40.61%-11.10%23.06%-4.95%2.81%

Correlation

The correlation between REIIX and FESIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.90

The correlation between REIIX and FESIX shifts across timeframes, from 0.76 (3 years) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

West Loop Realty Fund

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с REIIX:
REIIX с SPYREIIX с VOOREIIX с CREMXREIIX с ROBNXREIIX с RBNNXREIIX с SOAAXREIIX с GRIFX
Часто сравнивают с FESIX:
FESIX с VGSRFESIX с BRIIXFESIX с VGSLXFESIX с ARIIXFESIX с FIKMXFESIX с BREFXFESIX с BLRYX

Доходность на риск

REIIX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIIX
FESIX
Ранг доходности на риск FESIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIIX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Loop Realty Fund (REIIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

REIIX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REIIXFESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.18

—

Просадки

Сравнение просадок REIIX и FESIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

REIIXFESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.22%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.48%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.39%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности REIIX и FESIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REIIXFESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.93%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.74%

—

Сравнение комиссий REIIX и FESIX

REIIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIIX и FESIX

REIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		2.87%3.09%52.40%3.87%55.39%5.01%2.71%3.78%3.15%2.21%0.00%0.00%
REIIX
West Loop Realty Fund		0.00%46.45%1.45%2.33%12.09%7.95%3.11%6.04%3.29%2.34%4.64%3.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, REIIX and FESIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIIX и FESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор