PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIFX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REIFX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

REIFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности REIFX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REIFX и QREARX

2026 (YTD)2025
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		-3.59%25.57%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, REIFX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

REIFX

1 день
1.36%
1 месяц
-10.70%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.23%
3 года*
8.07%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.78%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue International Real Estate Value Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с REIFX:
REIFX с TAREXREIFX с TAVFXREIFX с TASCXREIFX с FSREXREIFX с GRIFXREIFX с FESIXREIFX с FSRNX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий REIFX и QREARX

REIFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

REIFX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIFX
Ранг доходности на риск REIFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIFX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REIFXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

4.69

-3.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

7.22

-5.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

2.65

-1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

9.74

-8.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

40.50

-36.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIFX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIFX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIFX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REIFXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

4.69

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.12

-1.70

Корреляция

Корреляция между REIFX и QREARX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIFX и QREARX

Дивидендная доходность REIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		2.37%2.28%2.37%2.63%1.98%2.22%3.74%1.40%11.92%2.80%0.90%3.00%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REIFX и QREARX

Максимальная просадка REIFX за все время составила -37.61%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIFX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

REIFXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.61%

-1.45%

-36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-0.37%

-13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-0.28%

-12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-0.05%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

0.09%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности REIFX и QREARX

Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что REIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REIFXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

0.30%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

0.53%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

0.77%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

1.76%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

1.76%

+12.46%