Сравнение REI-UN.TO с XEI.TO
REI-UN.TO (RioCan Real Estate Investment Trust) is a stock, while XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Over the past 10 years, REI-UN.TO returned 3.65%/yr vs 12.21%/yr for XEI.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REI-UN.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REI-UN.TO показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у XEI.TO с доходностью 23.52%. За последние 10 лет акции REI-UN.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 3.65% против 12.21% соответственно.
REI-UN.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 25.25%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 39.49%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 3.65%
XEI.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 23.52%
- 6 месяцев
- 21.71%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам REI-UN.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REI-UN.TO RioCan Real Estate Investment Trust | 25.25% | 9.00% | 4.33% | -6.86% | -3.42% | 43.34% | -31.78% | 18.79% | 3.72% | -3.23% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.52% | 20.86% | 15.26% | 6.59% | 0.32% | 35.76% | -7.60% | 25.30% | -10.95% | 7.14% |
Correlation
The correlation between REI-UN.TO and XEI.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.44 |
The correlation between REI-UN.TO and XEI.TO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REI-UN.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
REI-UN.TO
XEI.TO
Сравнение REI-UN.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REI-UN.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.01 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | 9.43 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 41.98 | -24.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REI-UN.TO и XEI.TO
Максимальная просадка REI-UN.TO за все время составила -54.93%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REI-UN.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REI-UN.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.93% | -45.52% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -4.22% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -9.96% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -17.35% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.93% | -45.52% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.64% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -5.09% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.95% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности REI-UN.TO и XEI.TO
RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что REI-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REI-UN.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.50% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 6.71% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 7.91% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 11.29% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 16.01% | +5.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REI-UN.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность REI-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности XEI.TO в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REI-UN.TO RioCan Real Estate Investment Trust | 5.06% | 6.17% | 6.06% | 5.77% | 4.80% | 4.18% | 8.60% | 5.38% | 6.05% | 5.79% | 5.29% | 5.95% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.51% | 4.47% | 5.45% | 4.97% | 4.68% | 3.58% | 5.03% | 4.62% | 5.42% | 4.29% | 4.41% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
REI-UN.TO and XEI.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для REI-UN.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор