Сравнение REGB.L с JEPQ.L
REGB.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - REGB.L is a Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. REGB.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, REGB.L returned 153.25% vs 30.14% for JEPQ.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. REGB.L charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности REGB.L и JEPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
REGB.L торгуется в GBP, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, REGB.L показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 9.19%.
REGB.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 34.35%
- 1 год
- 153.25%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REGB.L и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 31.29% | 75.67% | -12.56% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.16% | 6.60% | 5.90% |
Correlation
The correlation between REGB.L and JEPQ.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGB.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
REGB.L
JEPQ.L
Сравнение REGB.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGB.L | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | 5.39 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.77 | 19.22 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGB.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 2.44 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.89 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок REGB.L и JEPQ.L
Максимальная просадка REGB.L за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -22.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGB.L и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGB.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -22.11% | -50.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -5.57% | -15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -0.84% | -22.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.12% | -4.77% | -35.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 1.56% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGB.L и JEPQ.L
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что REGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGB.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 2.85% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 8.95% | +22.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.11% | 12.29% | +32.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.61% | 16.03% | +28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.61% | 16.03% | +28.58% |
Сравнение комиссий REGB.L и JEPQ.L
REGB.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGB.L и JEPQ.L
REGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.20% | 10.06% | 0.74% |
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REGB.L and JEPQ.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for REGB.L.
REGB.L is categorized as Precious Metals, while JEPQ.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for REGB.L and 0.35% for JEPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для REGB.L и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор