Сравнение REEIX с COBYX

С начала года, REEIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции REEIX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 8.20% против 3.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REEIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REEIX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REEIX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между REEIX и COBYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность REEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности COBYX в 1.14%

Максимальная просадка REEIX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REEIX и COBYX.

RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что REEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.