Сравнение REEIX с COBYX
REEIX (RBC Emerging Markets Equity Fund) and COBYX (The Cook & Bynum Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, REEIX returned 10.78%/yr vs 4.70%/yr for COBYX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REEIX charges 0.88%/yr vs 1.49%/yr for COBYX.
Доходность
Сравнение доходности REEIX и COBYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REEIX показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции REEIX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 10.78% против 4.70% соответственно.
REEIX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 27.43%
- 6 месяцев
- 31.06%
- 1 год
- 53.21%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.78%
COBYX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение доходности по годам REEIX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REEIX RBC Emerging Markets Equity Fund | 27.43% | 34.54% | 6.38% | 12.20% | -14.62% | -4.36% | 16.76% | 17.26% | -10.63% | 35.13% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 9.83% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Correlation
The correlation between REEIX and COBYX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between REEIX and COBYX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REEIX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
REEIX
COBYX
Сравнение REEIX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REEIX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.59 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | 5.05 | +10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REEIX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.21 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок REEIX и COBYX
Максимальная просадка REEIX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REEIX и COBYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REEIX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -34.18% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -8.95% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.32% | -16.29% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.19% | -17.10% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -34.18% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.93% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -6.80% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.99% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности REEIX и COBYX
RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что REEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REEIX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 3.71% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 9.51% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 11.81% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 13.99% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 13.64% | +3.61% |
Сравнение комиссий REEIX и COBYX
REEIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REEIX и COBYX
Дивидендная доходность REEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности COBYX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.07% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
REEIX RBC Emerging Markets Equity Fund | 2.58% | 3.29% | 1.52% | 1.59% | 1.35% | 2.81% | 1.00% | 3.11% | 8.35% | 0.90% | 1.18% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
REEIX and COBYX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REEIX has higher volatility (9.03%) compared to COBYX (3.71%). In terms of maximum drawdown, REEIX dropped -35.90% vs COBYX's -34.18%.
REEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REEIX и COBYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор