PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REBYX с RGEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REBYX с RGEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX).

REBYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности REBYX и RGEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REBYX и RGEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		2.15%8.86%8.16%13.81%-16.14%26.28%13.04%23.74%-12.22%2.12%
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-3.09%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, REBYX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у RGEAX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции REBYX уступали акциям RGEAX по среднегодовой доходности: 8.32% против 11.26% соответственно.

REBYX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.27%
1 год
22.41%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.32%

RGEAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

Russell Investments Global Equity Fund

Часто сравнивают с REBYX:
REBYX с QQQIREBYX с ^GSPCREBYX с VIGAXREBYX с RSPREBYX с SSCDXREBYX с EDOWREBYX с SPY
Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RMYYX

Сравнение комиссий REBYX и RGEAX

REBYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RGEAX в 1.24%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

REBYX vs. RGEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REBYX
Ранг доходности на риск REBYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REBYX c RGEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REBYXRGEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.62

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.55

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

7.27

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REBYX vs. RGEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REBYX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGEAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REBYX и RGEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REBYXRGEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.08

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Корреляция

Корреляция между REBYX и RGEAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REBYX и RGEAX

Дивидендная доходность REBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности RGEAX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		8.11%8.28%13.03%2.64%5.30%31.12%0.64%4.46%18.61%0.33%0.88%8.23%
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.59%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%

Просадки

Сравнение просадок REBYX и RGEAX

Максимальная просадка REBYX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки RGEAX в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBYX и RGEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

REBYXRGEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-56.78%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-11.89%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-25.91%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.79%

-34.85%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-6.98%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-9.22%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.53%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности REBYX и RGEAX

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что REBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REBYXRGEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.55%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.27%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

17.06%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

16.44%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

17.17%

+6.32%