Сравнение REAYX с SHXPX
REAYX (Russell Investments Equity Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. REAYX charges 0.66%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности REAYX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REAYX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REAYX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REAYX Russell Investments Equity Income Fund | 0.08% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between REAYX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REAYX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
REAYX
SHXPX
Сравнение REAYX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REAYX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REAYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 8.85 | -8.23 |
Просадки
Сравнение просадок REAYX и SHXPX
Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REAYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.87% | -0.13% | -36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.13% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -0.03% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REAYX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REAYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 2.95% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 2.95% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 2.95% | +15.60% |
Сравнение комиссий REAYX и SHXPX
REAYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REAYX и SHXPX
Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAYX Russell Investments Equity Income Fund | 13.54% | 15.24% | 15.38% | 13.55% | 19.72% | 10.47% | 3.61% | 1.86% | 45.26% | 14.47% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REAYX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для REAYX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор