PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCRUY с ORANY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCRUY с ORANY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCRUY (Recruit Holdings Co Ltd ADR) and ORANY (Orange S.A) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — RCRUY in Internet Content & Information, ORANY in Telecom Services. Over the past 5 years, RCRUY returned 5.36%/yr vs 17.13%/yr for ORANY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCRUY и ORANY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recruit Holdings Co Ltd ADR (RCRUY) и Orange S.A (ORANY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCRUY показывает доходность 19.47%, что значительно ниже, чем у ORANY с доходностью 21.45%.

RCRUY

1 день
1.20%
1 месяц
41.77%
С начала года
19.47%
6 месяцев
25.14%
1 год
15.96%
3 года*
28.38%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

ORANY

1 день
-1.41%
1 месяц
-3.75%
С начала года
21.45%
6 месяцев
23.67%
1 год
42.82%
3 года*
26.89%
5 лет*
17.13%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCRUY и ORANY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RCRUY
Recruit Holdings Co Ltd ADR		19.47%-19.34%67.52%34.89%-49.18%44.83%11.39%60.64%-13.60%
ORANY
Orange S.A		21.45%79.38%-7.70%23.28%0.00%-3.50%-14.18%-5.31%-1.64%

Correlation

The correlation between RCRUY and ORANY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCRUY:

$93.95B

ORANY:

$74.08B

EPS

RCRUY:

$70.50

ORANY:

$1.14

Коэффициент P/E

RCRUY:

0.19

ORANY:

17.74

Коэффициент PEG

RCRUY:

0.01

ORANY:

0.00

Коэффициент P/S

RCRUY:

0.03

ORANY:

0.72

Коэффициент P/B

RCRUY:

0.06

ORANY:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

RCRUY:

$3.75T

ORANY:

$89.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCRUY:

$2.19T

ORANY:

$15.99B

EBITDA (12 мес.)

RCRUY:

$769.64B

ORANY:

$2.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recruit Holdings Co Ltd ADR

Orange S.A

Часто сравнивают с RCRUY:
RCRUY с ATLKYRCRUY с SERCRUY с BATRARCRUY с BIDURCRUY с NTESRCRUY с AMX
Часто сравнивают с ORANY:
ORANY с UNVGYORANY с DTEGYORANY с BABAORANY с FNORANY с ASMLORANY с AZNORANY с BHP

Доходность на риск

RCRUY vs. ORANY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCRUY
Ранг доходности на риск RCRUY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRUY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRUY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRUY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRUY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRUY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ORANY
Ранг доходности на риск ORANY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORANY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORANY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORANY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORANY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORANY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCRUY c ORANY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recruit Holdings Co Ltd ADR (RCRUY) и Orange S.A (ORANY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCRUYORANYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.88

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.72

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

4.77

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

11.49

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCRUY vs. ORANY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCRUY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ORANY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCRUY и ORANY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCRUYORANYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.88

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.88

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.10

+0.23

Просадки

Сравнение просадок RCRUY и ORANY

Максимальная просадка RCRUY за все время составила -65.71%, что меньше максимальной просадки ORANY в -96.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRUY и ORANY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCRUYORANYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.71%

-96.42%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.44%

-9.02%

-30.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-17.72%

-32.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.71%

-27.73%

-37.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-55.46%

+43.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.20%

-73.64%

+47.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.14%

3.74%

+15.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RCRUY и ORANY

Recruit Holdings Co Ltd ADR (RCRUY) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с Orange S.A (ORANY) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что RCRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORANY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCRUYORANYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

5.97%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

17.30%

+18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

22.90%

+23.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.72%

19.61%

+19.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

21.15%

+18.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCRUY и ORANY

RCRUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORANY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORANY
Orange S.A		1.73%5.15%7.84%6.64%7.42%8.95%5.84%5.33%5.03%4.28%4.41%4.04%
RCRUY
Recruit Holdings Co Ltd ADR		0.00%0.15%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCRUY и ORANY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recruit Holdings Co Ltd ADR и Orange S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
978.22B
23.96B
(RCRUY) Общая выручка
(ORANY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCRUY и ORANY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Recruit Holdings Co Ltd ADR и Orange S.A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
60.1%
19.9%
Активы портфеля
RCRUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Recruit Holdings Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 587.67B при выручке в 978.22B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.

ORANY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о валовой прибыли в 4.78B при выручке в 23.96B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

RCRUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Recruit Holdings Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 151.71B при выручке в 978.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

ORANY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила об операционной прибыли в 3.19B при выручке в 23.96B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

RCRUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Recruit Holdings Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 103.87B при выручке в 978.22B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

ORANY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 23.96B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

Часто задаваемые вопросы

RCRUY and ORANY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCRUY has higher volatility (15.15%) compared to ORANY (5.97%). In terms of maximum drawdown, RCRUY dropped -65.71% vs ORANY's -96.42%.

ORANY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCRUY и ORANY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор