PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCRUY с ATLKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCRUY с ATLKY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCRUY (Recruit Holdings Co Ltd ADR) and ATLKY (Atlas Copco AB) are both stocks. RCRUY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ATLKY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, RCRUY returned 5.36%/yr vs 6.99%/yr for ATLKY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCRUY и ATLKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recruit Holdings Co Ltd ADR (RCRUY) и Atlas Copco AB (ATLKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCRUY показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у ATLKY с доходностью 10.41%.

RCRUY

1 день
1.20%
1 месяц
41.77%
С начала года
19.47%
6 месяцев
25.14%
1 год
15.96%
3 года*
28.38%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

ATLKY

1 день
0.46%
1 месяц
2.53%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.10%
1 год
21.37%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.99%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCRUY и ATLKY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RCRUY
Recruit Holdings Co Ltd ADR		19.47%-19.34%67.52%34.89%-49.18%44.83%11.39%60.64%-13.60%
ATLKY
Atlas Copco AB		10.41%20.68%-10.78%48.16%-29.36%37.53%30.53%71.31%2.92%

Correlation

The correlation between RCRUY and ATLKY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.35

The correlation between RCRUY and ATLKY shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCRUY:

$93.95B

ATLKY:

$95.01B

EPS

RCRUY:

$70.50

ATLKY:

$5.38

Коэффициент P/E

RCRUY:

0.19

ATLKY:

3.62

Коэффициент PEG

RCRUY:

0.01

ATLKY:

0.38

Коэффициент P/S

RCRUY:

0.03

ATLKY:

0.60

Коэффициент P/B

RCRUY:

0.06

ATLKY:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

RCRUY:

$3.75T

ATLKY:

$157.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCRUY:

$2.19T

ATLKY:

$67.13B

EBITDA (12 мес.)

RCRUY:

$769.64B

ATLKY:

$41.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recruit Holdings Co Ltd ADR

Atlas Copco AB

Часто сравнивают с RCRUY:
RCRUY с ORANYRCRUY с SERCRUY с BATRARCRUY с BIDURCRUY с NTESRCRUY с AMX
Часто сравнивают с ATLKY:
ATLKY с MEKKO.HEATLKY с ODFLATLKY с BNATLKY с NXPIATLKY с MITSYATLKY с BB.PAATLKY с FPE.DE

Доходность на риск

RCRUY vs. ATLKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCRUY
Ранг доходности на риск RCRUY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRUY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRUY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRUY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRUY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRUY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ATLKY
Ранг доходности на риск ATLKY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLKY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLKY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLKY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLKY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLKY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCRUY c ATLKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recruit Holdings Co Ltd ADR (RCRUY) и Atlas Copco AB (ATLKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCRUYATLKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.66

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.14

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

0.92

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

2.55

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCRUY vs. ATLKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCRUY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ATLKY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCRUY и ATLKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCRUYATLKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RCRUY и ATLKY

Максимальная просадка RCRUY за все время составила -65.71%, примерно равная максимальной просадке ATLKY в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRUY и ATLKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCRUYATLKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.71%

-69.14%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.44%

-23.32%

-16.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-30.79%

-19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.71%

-47.92%

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-9.42%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.20%

-16.76%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.14%

8.39%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RCRUY и ATLKY

Recruit Holdings Co Ltd ADR (RCRUY) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с Atlas Copco AB (ATLKY) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что RCRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCRUYATLKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

11.45%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

25.51%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

32.45%

+13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.72%

34.25%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

33.88%

+5.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCRUY и ATLKY

RCRUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATLKY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLKY
Atlas Copco AB		2.25%1.76%1.72%1.26%3.21%1.25%2.21%1.69%7.41%2.65%4.72%2.87%
RCRUY
Recruit Holdings Co Ltd ADR		0.00%0.15%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCRUY и ATLKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recruit Holdings Co Ltd ADR и Atlas Copco AB. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
978.22B
42.02B
(RCRUY) Общая выручка
(ATLKY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCRUY и ATLKY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Recruit Holdings Co Ltd ADR и Atlas Copco AB.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
60.1%
42.2%
Активы портфеля
RCRUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Recruit Holdings Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 587.67B при выручке в 978.22B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.

ATLKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Copco AB сообщила о валовой прибыли в 17.74B при выручке в 42.02B, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.

RCRUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Recruit Holdings Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 151.71B при выручке в 978.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

ATLKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Copco AB сообщила об операционной прибыли в 8.33B при выручке в 42.02B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

RCRUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Recruit Holdings Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 103.87B при выручке в 978.22B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

ATLKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Copco AB сообщила о чистой прибыли в 6.49B при выручке в 42.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

RCRUY and ATLKY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCRUY has higher volatility (15.15%) compared to ATLKY (11.45%). In terms of maximum drawdown, RCRUY dropped -65.71% vs ATLKY's -69.14%.

ATLKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCRUY и ATLKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор