PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCI-B.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCI-B.TO с VFV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCI-B.TO (Rogers Communications Inc) is a stock, while VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RCI-B.TO returned 4.15%/yr vs 16.15%/yr for VFV.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCI-B.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Rogers Communications Inc (RCI-B.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCI-B.TO показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции RCI-B.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 4.15% против 16.15% соответственно.

RCI-B.TO

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.89%
1 год
50.34%
3 года*
0.30%
5 лет*
0.14%
10 лет*
4.15%

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCI-B.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCI-B.TO
Rogers Communications Inc		3.06%22.76%-26.08%1.25%8.69%5.03%-3.37%-5.06%12.53%27.57%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Correlation

The correlation between RCI-B.TO and VFV.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.23

The correlation between RCI-B.TO and VFV.TO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Communications Inc

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с RCI-B.TO:
RCI-B.TO с BCE.TORCI-B.TO с T.TORCI-B.TO с SKMRCI-B.TO с BAM.TORCI-B.TO с RY.TORCI-B.TO с ^GSPCRCI-B.TO с VZ
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

RCI-B.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCI-B.TO
Ранг доходности на риск RCI-B.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCI-B.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI-B.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI-B.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCI-B.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc (RCI-B.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCI-B.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.66

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.62

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.53

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

13.47

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCI-B.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCI-B.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCI-B.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCI-B.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.66

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.14

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.98

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.14

-0.90

Просадки

Сравнение просадок RCI-B.TO и VFV.TO

Максимальная просадка RCI-B.TO за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI-B.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCI-B.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.47%

-27.43%

-55.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-8.62%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.17%

-19.05%

-27.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.78%

-22.19%

-29.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-27.43%

-24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

0.00%

-19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-3.35%

-21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

2.26%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RCI-B.TO и VFV.TO

Rogers Communications Inc (RCI-B.TO) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что RCI-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCI-B.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.00%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

8.56%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

11.44%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

14.91%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

16.57%

+5.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCI-B.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность RCI-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VFV.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCI-B.TO
Rogers Communications Inc		3.78%3.86%4.53%3.22%3.16%3.32%5.06%3.10%2.74%3.00%3.71%4.02%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Часто задаваемые вопросы

RCI-B.TO and VFV.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCI-B.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор