PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBTX.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBTX.L с COMM.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBTX.L returned 11.10%/yr vs 11.96%/yr for COMM.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RBTX.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.

Доходность

Сравнение доходности RBTX.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBTX.L показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у COMM.L с доходностью 23.14%.

RBTX.L

1 день
-3.55%
1 месяц
2.27%
С начала года
24.46%
6 месяцев
21.28%
1 год
41.58%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

COMM.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.41%
С начала года
23.14%
6 месяцев
20.32%
1 год
36.67%
3 года*
12.09%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBTX.L и COMM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		24.46%9.17%7.51%32.05%-26.55%22.26%35.08%32.52%-13.97%15.21%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.14%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%3.39%-5.05%-21.66%

Correlation

The correlation between RBTX.L and COMM.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2017 г.

0.17

The correlation between RBTX.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RBTX.L и COMM.L

Секторы
RBTX.L
COMM.L

Технологии

73.2%
5.6%

Промышленность

25.1%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.1%
35.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
12.9%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.8%

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RBTX.L
73.2%
COMM.L
5.6%

Промышленность

RBTX.L
25.1%
COMM.L

-

Здравоохранение

RBTX.L
1.6%
COMM.L

-

Сырьевые материалы

RBTX.L
0.1%
COMM.L
35.8%

Потребительский циклический сектор

RBTX.L
0.1%
COMM.L
12.9%

Коммуникационные услуги

RBTX.L

-

COMM.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

RBTX.L

-

COMM.L
9.7%

Энергетика

RBTX.L

-

COMM.L

-

Финансовые услуги

RBTX.L

-

COMM.L
17.8%

Недвижимость

RBTX.L

-

COMM.L
5.8%

Коммунальные услуги

RBTX.L

-

COMM.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с ROBG.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.L
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM

Доходность на риск

RBTX.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBTX.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBTX.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.96

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.42

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.87

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

11.00

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBTX.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBTX.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBTX.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBTX.LCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.22

+0.27

Просадки

Сравнение просадок RBTX.L и COMM.L

Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки COMM.L в -40.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и COMM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBTX.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-40.38%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-7.49%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-26.75%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-28.49%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-6.32%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-19.63%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.32%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RBTX.L и COMM.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBTX.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.72%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

16.50%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

18.63%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

21.20%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

19.71%

+4.75%

Сравнение комиссий RBTX.L и COMM.L

RBTX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBTX.L и COMM.L

Ни RBTX.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RBTX.L and COMM.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for RBTX.L.

RBTX.L is categorized as Robotics, while COMM.L is Commodities. RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.40% for RBTX.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBTX.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор