PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOT.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBOT.TO с TXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO).

RBOT.TO и TXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBOT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RBOT.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBOT.TO и TXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		-6.83%8.45%13.12%36.79%-43.99%8.06%48.18%28.46%-26.43%-1.50%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%24.81%18.69%60.80%-35.54%26.82%32.50%26.56%-6.78%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, RBOT.TO показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у TXF.TO с доходностью -6.38%.

RBOT.TO

1 день
2.82%
1 месяц
-10.98%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.53%
1 год
17.30%
3 года*
8.34%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
—

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & AI Index ETF

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с RBOT.TO:
RBOT.TO с XAIXRBOT.TO с ROBORBOT.TO с AIGO.TORBOT.TO с AIQRBOT.TO с FBOTRBOT.TO с VOORBOT.TO с CNX1.L
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий RBOT.TO и TXF.TO

RBOT.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF

Доходность на риск

RBOT.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOT.TO
Ранг доходности на риск RBOT.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOT.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBOT.TOTXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.14

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.70

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.99

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

6.82

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBOT.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOT.TO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TXF.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOT.TO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBOT.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.14

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.47

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.69

-0.56

Корреляция

Корреляция между RBOT.TO и TXF.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOT.TO и TXF.TO

Дивидендная доходность RBOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TXF.TO в 10.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		0.15%0.14%0.85%0.11%0.52%0.04%0.17%0.67%0.15%0.00%0.00%0.00%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Просадки

Сравнение просадок RBOT.TO и TXF.TO

Максимальная просадка RBOT.TO за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.TO и TXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RBOT.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-41.23%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-15.43%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.86%

-41.23%

-15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-10.54%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-6.22%

-15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

4.51%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOT.TO и TXF.TO

Текущая волатильность для Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) составляет 7.97%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что RBOT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBOT.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.52%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

16.53%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

26.51%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

24.51%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

23.41%

+1.37%