Сравнение RBOT.L с HTWD.L
RBOT.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - RBOT.L is a Robotics fund tracking the STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOT.L returned 8.59%/yr vs 19.33%/yr for HTWD.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBOT.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности RBOT.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBOT.L показывает доходность 19.00%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.61%.
RBOT.L
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 19.00%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение доходности по годам RBOT.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | 19.00% | 17.58% | 5.55% | 39.74% | -34.43% | 20.69% | 39.88% | 36.88% | -18.72% | 47.21% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
Correlation
The correlation between RBOT.L and HTWD.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between RBOT.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOT.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
RBOT.L
HTWD.L
Сравнение RBOT.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBOT.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 5.31 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 17.31 | -11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBOT.L и HTWD.L
Максимальная просадка RBOT.L за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOT.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -41.06% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -13.80% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.12% | -28.22% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -41.06% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -13.80% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -9.66% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 4.24% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOT.L и HTWD.L
Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) составляет 10.55%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что RBOT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOT.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 11.37% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 24.13% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 27.64% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 23.64% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 21.67% | +1.19% |
Сравнение комиссий RBOT.L и HTWD.L
RBOT.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOT.L и HTWD.L
RBOT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
RBOT.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBOT.L and HTWD.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBOT.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBOT.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
RBOT.L is categorized as Robotics, while HTWD.L is Emerging Markets Equities. RBOT.L tracks STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for RBOT.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для RBOT.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор