PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOD.L с IUVF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOD.L с IUVF.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and IUVF.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS) are both exchange-traded funds - RBOD.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IUVF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOD.L returned 9.90%/yr vs 15.11%/yr for IUVF.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBOD.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IUVF.L.

Доходность

Сравнение доходности RBOD.L и IUVF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBOD.L торгуется в USD, в то время как IUVF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBOD.L показывает доходность 24.17%, что значительно ниже, чем у IUVF.L с доходностью 42.29%.

RBOD.L

1 день
-3.84%
1 месяц
0.82%
С начала года
24.17%
6 месяцев
22.05%
1 год
39.80%
3 года*
20.02%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

IUVF.L

1 день
-2.72%
1 месяц
10.87%
С начала года
42.29%
6 месяцев
45.31%
1 год
83.71%
3 года*
31.76%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOD.L и IUVF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		24.17%17.05%5.93%39.67%-34.54%20.90%39.66%37.09%-18.70%6.18%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		42.29%33.27%6.43%13.99%-14.83%30.10%-1.83%27.01%-12.42%8.22%

Correlation

The correlation between RBOD.L and IUVF.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.70

The correlation between RBOD.L and IUVF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBOD.L и IUVF.L

Секторы
RBOD.L
IUVF.L

Технологии

71.4%
50.9%

Промышленность

26.2%
6.4%

Здравоохранение

1.5%
7.9%

Сырьевые материалы

0.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

9.1%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

RBOD.L
71.4%
IUVF.L
50.9%

Промышленность

RBOD.L
26.2%
IUVF.L
6.4%

Здравоохранение

RBOD.L
1.5%
IUVF.L
7.9%

Сырьевые материалы

RBOD.L
0.1%
IUVF.L
1.4%

Потребительский циклический сектор

RBOD.L
0.1%
IUVF.L
7.6%

Коммуникационные услуги

RBOD.L

-

IUVF.L
7.2%

Потребительский защитный сектор

RBOD.L

-

IUVF.L
3.6%

Энергетика

RBOD.L

-

IUVF.L
2.7%

Финансовые услуги

RBOD.L

-

IUVF.L
9.1%

Недвижимость

RBOD.L

-

IUVF.L
1.6%

Коммунальные услуги

RBOD.L

-

IUVF.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IRBORBOD.L с QQQRBOD.L с ROBG.LRBOD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с IUVF.L:
IUVF.L с VTVIUVF.L с VLUEIUVF.L с VIVAXIUVF.L с EWSP.LIUVF.L с JREG.LIUVF.L с JREU.LIUVF.L с URTH

Доходность на риск

RBOD.L vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOD.L c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBOD.LIUVF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
5.11

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
6.98

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.86

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

10.78

-8.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

43.95

-35.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBOD.L vs. IUVF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOD.L на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа IUVF.L равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOD.L и IUVF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBOD.LIUVF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

5.11

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RBOD.L и IUVF.L

Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки IUVF.L в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и IUVF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOD.LIUVF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-39.29%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-7.73%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-18.56%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-27.00%

-17.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.75%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-7.39%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.90%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOD.L и IUVF.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что RBOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUVF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOD.LIUVF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

7.83%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

13.10%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

16.29%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

17.48%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

18.98%

+4.54%

Сравнение комиссий RBOD.L и IUVF.L

RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUVF.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOD.L и IUVF.L

Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.28%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBOD.L and IUVF.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUVF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUVF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RBOD.L.

RBOD.L is categorized as Robotics, while IUVF.L is Large Cap Value Equities. RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IUVF.L tracks Russell 1000 Value TR USD. Their fees differ too: 0.40% for RBOD.L and 0.20% for IUVF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и IUVF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор