Сравнение RBNK.TO с XFN.TO
RBNK.TO (RBC Canadian Bank Yield Index ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both Financials Equities funds - RBNK.TO tracks the Solactive Canada Bank Yield Index while XFN.TO tracks the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBNK.TO returned 17.93%/yr vs 17.31%/yr for XFN.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RBNK.TO charges 0.32%/yr vs 0.61%/yr for XFN.TO.
Доходность
Сравнение доходности RBNK.TO и XFN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBNK.TO показывает доходность 21.81%, что значительно выше, чем у XFN.TO с доходностью 14.37%.
RBNK.TO
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 21.81%
- 6 месяцев
- 25.07%
- 1 год
- 63.75%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- —
XFN.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 44.29%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам RBNK.TO и XFN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 21.81% | 44.94% | 22.08% | 11.01% | -13.14% | 40.30% | 3.34% | 16.82% | -9.14% | 3.71% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 14.37% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 20.66% | -9.76% | 2.23% |
Correlation
The correlation between RBNK.TO and XFN.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between RBNK.TO and XFN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RBNK.TO и XFN.TO
Секторы
RBNK.TO
XFN.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
RBNK.TO
XFN.TO
Сырьевые материалы
RBNK.TO
-
XFN.TO
-
Коммуникационные услуги
RBNK.TO
-
XFN.TO
-
Потребительский циклический сектор
RBNK.TO
-
XFN.TO
-
Потребительский защитный сектор
RBNK.TO
-
XFN.TO
-
Энергетика
RBNK.TO
-
XFN.TO
-
Здравоохранение
RBNK.TO
-
XFN.TO
-
Промышленность
RBNK.TO
-
XFN.TO
-
Недвижимость
RBNK.TO
-
XFN.TO
-
Технологии
RBNK.TO
-
XFN.TO
-
Коммунальные услуги
RBNK.TO
-
XFN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBNK.TO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск
RBNK.TO
XFN.TO
Сравнение RBNK.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBNK.TO | XFN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.65 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 5.71 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.40 | 23.04 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBNK.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78 | 3.66 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.64 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RBNK.TO и XFN.TO
Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и XFN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBNK.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -56.55% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -7.80% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -12.37% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -21.90% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -6.60% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.93% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBNK.TO и XFN.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBNK.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.40% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 10.20% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 12.17% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.49% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 16.54% | +1.68% |
Сравнение комиссий RBNK.TO и XFN.TO
RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии XFN.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBNK.TO и XFN.TO
Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности XFN.TO в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 2.92% | 3.39% | 4.50% | 4.77% | 4.49% | 3.07% | 4.18% | 3.86% | 4.06% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.13% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
RBNK.TO and XFN.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBNK.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBNK.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.
RBNK.TO tracks Solactive Canada Bank Yield Index, while XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. They also come from different issuers: RBC and iShares. Their fees differ too: 0.32% for RBNK.TO and 0.61% for XFN.TO.
Подберите оптимальное распределение для RBNK.TO и XFN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор