Сравнение RBNK.TO с RCDB.NEO
RBNK.TO (RBC Canadian Bank Yield Index ETF) and RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) are both exchange-traded funds - RBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Canada Bank Yield Index, while RCDB.NEO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. RBNK.TO is passively managed, while RCDB.NEO is actively managed. Over the past 5 years, RBNK.TO returned 17.93%/yr vs 2.24%/yr for RCDB.NEO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. RBNK.TO charges 0.32%/yr vs 0.17%/yr for RCDB.NEO.
Доходность
Сравнение доходности RBNK.TO и RCDB.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBNK.TO показывает доходность 21.81%, что значительно выше, чем у RCDB.NEO с доходностью 1.10%.
RBNK.TO
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 21.81%
- 6 месяцев
- 25.07%
- 1 год
- 63.75%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- —
RCDB.NEO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBNK.TO и RCDB.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 21.81% | 44.94% | 22.08% | 11.01% | -13.14% | 40.30% | 3.34% | 7.64% |
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 1.10% | 3.75% | 5.58% | 5.68% | -4.07% | -0.68% | 5.61% | 0.58% |
Correlation
The correlation between RBNK.TO and RCDB.NEO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between RBNK.TO and RCDB.NEO shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBNK.TO vs. RCDB.NEO — Ранг доходности на риск
RBNK.TO
RCDB.NEO
Сравнение RBNK.TO c RCDB.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBNK.TO | RCDB.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.23 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 1.84 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.40 | 6.29 | +24.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBNK.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78 | 1.25 | +3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.79 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.45 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок RBNK.TO и RCDB.NEO
Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки RCDB.NEO в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и RCDB.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBNK.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -8.31% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -1.59% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -1.59% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -6.90% | -21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -1.41% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.47% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBNK.TO и RCDB.NEO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCDB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBNK.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 0.66% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 1.84% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 2.34% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 2.83% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 5.48% | +12.74% |
Сравнение комиссий RBNK.TO и RCDB.NEO
RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии RCDB.NEO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBNK.TO и RCDB.NEO
Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности RCDB.NEO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 2.92% | 3.39% | 4.50% | 4.77% | 4.49% | 3.07% | 4.18% | 3.86% | 4.06% | 0.56% |
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 2.11% | 1.96% | 1.58% | 1.22% | 1.16% | 1.33% | 1.68% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBNK.TO and RCDB.NEO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RCDB.NEO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RCDB.NEO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.32% for RBNK.TO.
RBNK.TO is categorized as Financials Equities, while RCDB.NEO is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.32% for RBNK.TO and 0.17% for RCDB.NEO.
Подберите оптимальное распределение для RBNK.TO и RCDB.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор