Сравнение RBLX с MGNI
RBLX (Roblox Corporation) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — RBLX in Electronic Gaming & Multimedia, MGNI in Advertising Agencies. Over the past 5 years, RBLX returned -11.18%/yr vs -11.57%/yr for MGNI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBLX и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLX показывает доходность -43.65%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью 3.20%.
RBLX
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- -43.65%
- 6 месяцев
- -47.49%
- 1 год
- -53.01%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- —
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам RBLX и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | -43.65% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -59.68% |
Correlation
The correlation between RBLX and MGNI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between RBLX and MGNI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RBLX:
$32.50B
MGNI:
$2.48B
RBLX:
-$1.57
MGNI:
$1.05
RBLX:
6.02
MGNI:
3.50
RBLX:
75.22
MGNI:
2.70
RBLX:
$5.30B
MGNI:
$722.55M
RBLX:
$4.16B
MGNI:
$458.33M
RBLX:
-$944.43M
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLX vs. MGNI — Ранг доходности на риск
RBLX
MGNI
Сравнение RBLX c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLX | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.04 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.05 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLX и MGNI
Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLX | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -93.30% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.82% | -57.77% | -13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -57.95% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.79% | -84.35% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.75% | -72.90% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.02% | -64.84% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.98% | 38.54% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLX и MGNI
Roblox Corporation (RBLX) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Magnite, Inc. (MGNI) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что RBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLX | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 15.06% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.24% | 41.32% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.78% | 57.49% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.20% | 75.03% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.07% | 76.64% | -6.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLX и MGNI
Ни RBLX, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBLX и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roblox Corporation и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBLX и MGNI
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
RBLX and MGNI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLX has higher volatility (17.24%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, RBLX dropped -82.79% vs MGNI's -93.30%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLX и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор