Сравнение RBFFX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
RBFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности RBFFX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBFFX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBFFX American Funds The Bond Fund of America | -0.54% | 7.49% | 1.47% | 4.65% | -13.03% | -0.64% | 11.07% | 8.13% | 0.17% | 3.53% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RBFFX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции RBFFX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.63% соответственно.
RBFFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.04%
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBFFX и PCGTX
RBFFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
RBFFX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
RBFFX
PCGTX
Сравнение RBFFX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBFFX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.29 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.69 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 7.64 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBFFX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.05 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RBFFX и PCGTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBFFX и PCGTX
Дивидендная доходность RBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBFFX American Funds The Bond Fund of America | 4.07% | 4.43% | 4.61% | 3.53% | 2.42% | 2.31% | 5.34% | 3.76% | 2.67% | 2.14% | 2.07% | 2.30% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок RBFFX и PCGTX
Максимальная просадка RBFFX за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBFFX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBFFX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -19.34% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.10% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -19.20% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.62% | -19.34% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.57% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -1.86% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.09% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBFFX и PCGTX
Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) составляет 1.49%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что RBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBFFX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.15% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 4.14% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 6.23% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 7.10% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.35% | -0.47% |