Сравнение RBFFX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
RBFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RBFFX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBFFX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBFFX American Funds The Bond Fund of America | -0.54% | 7.49% | 1.47% | 4.65% | -13.03% | -0.64% | 11.07% | 8.13% | 0.17% | 3.53% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RBFFX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.
RBFFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.04%
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBFFX и DFXIX
RBFFX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
RBFFX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
RBFFX
DFXIX
Сравнение RBFFX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBFFX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.53 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.21 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.70 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 8.75 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBFFX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.53 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.41 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.57 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между RBFFX и DFXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBFFX и DFXIX
Дивидендная доходность RBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBFFX American Funds The Bond Fund of America | 4.07% | 4.43% | 4.61% | 3.53% | 2.42% | 2.31% | 5.34% | 3.76% | 2.67% | 2.14% | 2.07% | 2.30% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RBFFX и DFXIX
Максимальная просадка RBFFX за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBFFX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBFFX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -10.51% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.69% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -10.51% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.18% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -2.34% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.52% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBFFX и DFXIX
American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что RBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBFFX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.06% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.83% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 2.85% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.58% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 29.85% | -24.97% |