Сравнение RAYZ.L с URNU.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - RAYZ.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar v2 Index, while URNU.L is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs 25.42%/yr for URNU.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RAYZ.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for URNU.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и URNU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RAYZ.L показывает доходность -11.74%, а URNU.L немного выше – -11.47%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNU.L
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -21.76%
- 6 месяцев
- -30.86%
- С начала года
- -11.47%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и URNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | -7.48% |
URNU.L Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | -11.47% | 70.50% | 1.19% | 39.91% | 9.76% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and URNU.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. URNU.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
URNU.L
Сравнение RAYZ.L c URNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | URNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.03 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | -0.06 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и URNU.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки URNU.L в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и URNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | URNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -38.66% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -37.13% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -38.66% | -18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -37.13% | -15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -11.82% | -28.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 16.68% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и URNU.L
Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | URNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 10.80% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 36.03% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 51.03% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 41.43% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 41.43% | -7.18% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и URNU.L
RAYZ.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URNU.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и URNU.L
Ни RAYZ.L, ни URNU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and URNU.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAYZ.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYZ.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for URNU.L.
RAYZ.L is categorized as Alternative Energy Equities, while URNU.L is Uranium. RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while URNU.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index. Their fees differ too: 0.50% for RAYZ.L and 0.65% for URNU.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и URNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор