Сравнение RAYZ.L с RNRG.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and RNRG.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds from Global X - RAYZ.L tracks the Solactive Solar v2 Index while RNRG.L tracks the Indxx Renewable Energy Producers v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs 1.38%/yr for RNRG.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и RNRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у RNRG.L с доходностью 8.41%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNRG.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 3.78%
- С начала года
- 8.41%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 1.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и RNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
RNRG.L Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD (Acc) | 8.41% | 34.05% | -23.00% | -14.97% | -1.08% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and RNRG.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between RAYZ.L and RNRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. RNRG.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
RNRG.L
Сравнение RAYZ.L c RNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD (Acc) (RNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | RNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.84 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.25 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и RNRG.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки RNRG.L в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и RNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | RNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -51.14% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -14.11% | -17.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -37.17% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -19.88% | -32.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -26.53% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 4.17% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и RNRG.L
Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD (Acc) (RNRG.L) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | RNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 4.77% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 14.52% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 18.19% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 21.44% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 21.44% | +12.81% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и RNRG.L
И RAYZ.L, и RNRG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и RNRG.L
Ни RAYZ.L, ни RNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and RNRG.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYZ.L and RNRG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while RNRG.L tracks Indxx Renewable Energy Producers v2 Index.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и RNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор