Сравнение RAYZ.L с QYLP.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) are both exchange-traded funds - RAYZ.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar v2 Index, while QYLP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs 10.99%/yr for QYLP.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RAYZ.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for QYLP.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и QYLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYZ.L торгуется в USD, в то время как QYLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у QYLP.L с доходностью 3.44%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLP.L
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и QYLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | -5.95% |
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 3.44% | 5.63% | 22.43% | 22.73% | -17.36% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and QYLP.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. QYLP.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
QYLP.L
Сравнение RAYZ.L c QYLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | QYLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.98 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 12.68 | -10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и QYLP.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки QYLP.L в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и QYLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -19.69% | -49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -4.91% | -26.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -19.69% | -37.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -4.91% | -47.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -3.92% | -36.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 1.16% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и QYLP.L
Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 6.17% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 9.31% | +16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 10.68% | +23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 14.85% | +19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 14.85% | +19.40% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и QYLP.L
RAYZ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QYLP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и QYLP.L
RAYZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 12.02% | 11.71% | 10.64% | 10.92% |
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and QYLP.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for RAYZ.L.
RAYZ.L is categorized as Alternative Energy Equities, while QYLP.L is Nasdaq-100. RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while QYLP.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.50% for RAYZ.L and 0.45% for QYLP.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и QYLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор