Сравнение RAYZ.L с HYGN.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and HYGN.L (Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds from Global X - RAYZ.L tracks the Solactive Solar v2 Index while HYGN.L tracks the Solactive Global Hydrogen v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs -3.55%/yr for HYGN.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и HYGN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у HYGN.L с доходностью 31.14%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGN.L
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -28.95%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 31.14%
- 1 год
- 75.72%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и HYGN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
HYGN.L Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) | 31.14% | 54.56% | -33.06% | -34.76% | -29.22% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and HYGN.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between RAYZ.L and HYGN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. HYGN.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
HYGN.L
Сравнение RAYZ.L c HYGN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | HYGN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.62 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 4.54 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и HYGN.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки HYGN.L в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и HYGN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | HYGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -83.04% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -46.52% | +14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -69.01% | +12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -51.27% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -54.98% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 16.63% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и HYGN.L
Текущая волатильность для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) составляет 11.58%, в то время как у Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | HYGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 19.00% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 41.23% | -15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 57.09% | -22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 51.78% | -17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 51.78% | -17.53% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и HYGN.L
И RAYZ.L, и HYGN.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и HYGN.L
Ни RAYZ.L, ни HYGN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and HYGN.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYZ.L and HYGN.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while HYGN.L tracks Solactive Global Hydrogen v2 Index.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и HYGN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор