Сравнение RAYZ.L с HTWG.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and HTWG.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds - RAYZ.L tracks the Solactive Solar v2 Index while HTWG.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs 11.86%/yr for HTWG.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYZ.L charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for HTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и HTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYZ.L торгуется в USD, в то время как HTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у HTWG.L с доходностью 24.33%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTWG.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 51.78%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и HTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
HTWG.L L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | 24.33% | 40.54% | -8.27% | -3.67% | -24.86% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and HTWG.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between RAYZ.L and HTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. HTWG.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
HTWG.L
Сравнение RAYZ.L c HTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | HTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.16 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.67 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и HTWG.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, примерно равная максимальной просадке HTWG.L в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и HTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | HTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -67.81% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -23.82% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -32.66% | -24.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -33.50% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -47.91% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 7.75% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и HTWG.L
Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) имеют волатильность 11.58% и 11.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | HTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 11.87% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 23.28% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 32.26% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 29.09% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 29.13% | +5.12% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и HTWG.L
RAYZ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HTWG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и HTWG.L
Ни RAYZ.L, ни HTWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and HTWG.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for RAYZ.L.
RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while HTWG.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR. They also come from different issuers: Global X and L&G. Their fees differ too: 0.50% for RAYZ.L and 0.49% for HTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и HTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор