Сравнение RAYZ.L с HDRO.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and HDRO.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds - RAYZ.L tracks the Solactive Solar v2 Index while HDRO.L tracks the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs -7.49%/yr for HDRO.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYZ.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for HDRO.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и HDRO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у HDRO.L с доходностью 33.03%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDRO.L
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -13.41%
- 6 месяцев
- 15.22%
- С начала года
- 33.03%
- 1 год
- 55.12%
- 3 года*
- -7.49%
- 5 лет*
- -13.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и HDRO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
HDRO.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | 33.03% | 17.65% | -29.87% | -23.69% | -23.04% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and HDRO.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between RAYZ.L and HDRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. HDRO.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
HDRO.L
Сравнение RAYZ.L c HDRO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | HDRO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.81 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 4.13 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и HDRO.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки HDRO.L в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и HDRO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | HDRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -81.32% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -30.37% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -63.41% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -60.19% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -53.87% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 13.32% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и HDRO.L
Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | HDRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 9.95% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 27.77% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 39.57% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 38.68% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 38.54% | -4.29% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и HDRO.L
RAYZ.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HDRO.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и HDRO.L
Ни RAYZ.L, ни HDRO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and HDRO.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAYZ.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYZ.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for HDRO.L.
RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while HDRO.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for RAYZ.L and 0.55% for HDRO.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и HDRO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор